Mcginley Dynamisch Forex Handel

Trading Software McGinley Dynamic Entwickelt von John McGinley im Jahr 1990 und veröffentlicht in der Market Technicians AssociationRsquos Journal of Technical Analysis 1997, die McGinley Dynamic versucht, die Probleme der traditionellen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitte zu überwinden, indem sie sich automatisch relativ auf die Geschwindigkeit des Marktes anzupassen. Dies ermöglicht es dem McGinley Dynamic, die Preise zu verfolgen, die sich schnell in schnell und langsam bewegten Märkten bewegen und gleichzeitig die Preisabtrennung und die Peitsche vermeiden. Die McGinley Dynamic wird nach der Formel berechnet: Dynamic D1 (Price - D1) (N (PriceD1) 4) Wo: D1 vorheriger Wert von Dynamic N Glättungsfaktor (Perioden) McGinley glaubt, dass gleitende Durchschnitte (und seine Dynamik) als verwendet werden sollten Glättungsmechanismen und nicht als Handelssysteme oder Signalgeneratoren. Allerdings kann die McGinley Dynamic auch anstelle von traditionellen gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Moving Average Indikator. Die auf dieser Website präsentierten Materialien dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Anlage - oder Handelsberatung gedacht. Vorgeschlagene Lesestoffe werden von externen Parteien erstellt und entsprechen nicht unbedingt den Meinungen oder Vertretungen von Capital Market Services LLC. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zur Gefahrenerklärung. Risiko Disclaimer: Online-Devisenhandel trägt ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital und es ist möglich, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Nur mit Geld spekulieren können Sie sich leisten zu verlieren. Forex Trading kann nicht für alle Anleger geeignet sein, daher stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig zu verstehen, und suchen Sie unabhängige Beratung, wenn nötig. Developed by John McGinley im Jahr 1990 und eingeführt in der Market Technicians Associations Journal Of Technical Analysis im Jahr 1997, die McGinley Dynamic Indikator Versucht, das Lag-Problem zu lösen, welches traditionelle einfache und exponentielle Bewegungsdurchschnitte begegnen. Sie passt sich automatisch in Bezug auf die Geschwindigkeit des Marktes an. Dieser Indikator gilt als Glättungsmechanismus für die Preise, der ihnen viel näher folgt als jeder gleitende Durchschnitt. Auf diese Weise werden Preisabtrennung und Whipsaws auf ein Minimum reduziert. Der McGinley Dynamic (MD) Indikator kann wie folgt berechnet werden: MD MD1 (Preis 8211 MD1) (N (Preis MD1) 4), wobei 8211 MD1 auf den vorherigen Wert des Dynamikindikators verweist 8211 N bezieht sich auf einen dynamischen Trackingfaktor As Ein Ergebnis dieser Berechnung, die Dynamic Line erhöht ihre Geschwindigkeit während der Bärentrends, wie es den Preisen folgt, während es sich langsamer während der Bulltrends bewegt. In der obigen Formel wird der Unterschied zwischen dem Dynamischen und dem Preis durch das N-fache des Verhältnisses der beiden zur 4. Potenz geteilt. Diese 4. Kraft fügt der Berechnung einen Anpassungsfaktor hinzu, der sich plötzlich erhöht, da der Unterschied zwischen den Dynamischen und den aktuellen Daten größer wird. McGinley schlägt vor, dass traditionelle gleitende Durchschnitte und sein dynamischer Indikator als Glättungsmechanismen und nicht als Handelssysteme oder Signalanbieter verwendet werden sollten. Jedoch ist es möglich, dass ein Händler die McGinley Dynamic auf die gleiche Weise verwendet, wie gleitende Mittelwerte im Allgemeinen verwendet werden. Auf dem Diagramm unten ist der Unterschied zwischen dem Dynamischen und dem 20-Perioden-Exponential Moving Average zu sehen. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt darauf ab, seinen Lesern genaue und tatsächliche finanzielle Berichterstattung zu liefern. 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Alle Rechte vorbehaltenDie meisten zuverlässigen Indikator You039ve nie gehört von John R. McGinley ist ein Certified Market Technician. Ehemaliger Redakteur der Markttechniker Assn. Journal of Technical Analysis und Erfinder der McGinley Dynamic. Im Rahmen der bewegten Durchschnitte in den 1990er Jahren suchte McGinley einen reaktionsfähigen Indikator zu erfinden, der automatisch auf die Rohdaten ansprechen würde als einfache oder exponentielle gleitende Durchschnitte. SMA gegen EMA Einfache gleitende Durchschnitte (SMA) reparieren Preis-Aktion durch die Berechnung der Vergangenheit Schlusskurse und dividiert durch die Anzahl der Perioden. Um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Fügen Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage hinzu und teilen Sie sich um 10. Je glatter der gleitende Durchschnitt, desto langsamer reagiert er auf die Preise. Ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt bewegt sich langsamer als ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt. Ein 10- und 20-Tage-Gleitender Durchschnitt kann zuweilen eine Volatilität der Preise erfahren, die es schwieriger machen kann, Preisaktionen auszulegen. Falsche Signale können während dieser Perioden auftreten, wodurch Verluste entstehen, weil die Preise zu weit vor dem Markt kommen können. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) reagiert auf die Preise viel schneller als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Dies ist, weil die EMA mehr Gewicht auf die neuesten Daten anstatt die älteren Daten. Es ist ein guter Indikator für die kurzfristige und eine großartige Methode, um kurzfristige Trends zu bekommen, weshalb die Händler sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte gleichzeitig für Ein - und Ausgänge nutzen. Trotzdem kann es auch die Daten hinter sich lassen. Das Problem mit gleitenden Mitteln In seiner Erforschung der bewegten Durchschnitte, die viel weiter ging als die grundlegenden Beispiele bereits gezeigt, zeigte McGinley bewegte Durchschnitte viele Probleme. Das erste Problem war, dass sie unangemessen angewandt wurden. Die Umstellung der Durchschnittswerte in verschiedenen Perioden erfolgt in unterschiedlichem Maße in verschiedenen Märkten. Zum Beispiel, wie kann man wissen, wann man einen 10-tägigen bis zu einem 20- bis 50-tägigen gleitenden Durchschnitt in einem schnellen oder langsamen Markt einsetzt. Um das Problem der Wahl der Länge des gleitenden Durchschnitts, der für den aktuellen Markt gilt, zu lösen, passt sich der McGinley Dynamic automatisch der Geschwindigkeit des Marktes an. McGinley glaubt, dass gleitende Durchschnitte nur als Glättungsmechanismus verwendet werden sollten, anstatt ein Handelssystem oder Signalgenerator. Es ist ein Monitor des Trends. Aber ein 10-Tage einfacher gleitender Durchschnitt ist um fünf Tage oder die Hälfte seiner Länge ausgeschaltet. Die Chancen sind gut, dass der große Umzug in den Preisen bereits am fünften Tag eines 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetreten ist. Darüber hinaus sollte ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt ordnungsgemäß fünf Tage vor dem aktuellen Datum gezeichnet werden. Weiterhin fand McGinley, dass sich die geplanten Durchschnitte nicht mit den Preisen befassten, da große Trennungen häufig zwischen Preisen und gleitenden Durchschnittslinien bestehen. McGinley suchte, diese Probleme zu beseitigen, indem er einen Indikator ermittelte, der die Preise näher kippte, die Preisabgrenzung und die Peitsche vermeiden und den Preisen automatisch in schnellen oder langsamen Märkten folgen würde. McGinley Dynamic Dies hat er mit der Erfindung des McGinley Dynamic gemacht. Die Formel ist: Die McGinley Dynamic sieht aus wie eine gleitende durchschnittliche Linie, aber es ist ein Glättungsmechanismus für Preise, die sich herausstellen, um weit besser als jeder gleitende Durchschnitt zu verfolgen. Es minimiert Preis Trennung, Preis Whipsaws und Umarmungen Preise viel mehr eng. Und das tut dies automatisch, da dies ein Faktor der Formel ist. Wegen der Berechnung beschleunigt die Dynamic Line in den Märkten, wie es den Preisen folgt, doch bewegt sich langsamer in den Märkten. Man will schnell in einem Down-Markt zu verkaufen, aber reiten ein up-Markt so lange wie möglich. Die Konstante N bestimmt, wie eng die Dynamik den Index oder den Vorrat verfolgt. Wenn man einen 20-tägigen gleitenden Durchschnitt emuliert, so nutzt man zum Beispiel einen N-Wert, der halb so groß ist wie der gleitende Durchschnitt oder in diesem Fall 10. Es vermeidet die Peitschen, weil die Dynamic Line automatisch in jedem Markt schnell oder langsam läuft Ein Lenkmechanismus, der auf die Preise ausgerichtet bleibt, wenn die Märkte beschleunigen oder verlangsamen. Es kann sich auf Handelsentscheidungen verlassen, doch McGinley erfand die Dynamic 1997 als Marktinstrument und nicht als Handelsindikator. Fazit Ob es sich um ein Werkzeug oder Indikator handelt, das McGinley Dynamic ist ein faszinierendes Instrument, das von einem Markttechniker erfunden wurde, der seit fast 40 Jahren Märkte und Indikatoren verfolgt und studiert hat. Für weitere Informationen über Indikatoren und Marktinstrumente, werfen Sie einen Blick auf unsere Technical Analysis Tutorial. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Die Rate, mit der das allgemeine Preisniveau für Waren und Dienstleistungen steigt und folglich die Kaufkraft von. Merchandising ist jede Handlung der Förderung von Waren oder Dienstleistungen für den Einzelhandel, einschließlich Marketing-Strategien, Display-Design und. Bezieht sich auf Aktien mit einer relativ kleinen Marktkapitalisierung. Die Definition der Small Cap kann bei Brokerings variieren. Aber mein aktuelles Experiment war auf der Mcginley Dynamik. Die Behauptung, dass es eine der zuverlässigsten Indikatoren ist, hat meine Aufmerksamkeit erregt. Der McGinley Dynamic technische Indikator zielt darauf ab, die Verzögerung der traditionellen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitte zu überwinden, wobei der Indikator sich automatisch an die Geschwindigkeit des Marktes anpasst. Die McGinley Dynamic sieht aus wie eine gleitende durchschnittliche Linie, aber es soll ein Glättungsmechanismus für die Preise sein, die sich herausstellen, um weit besser zu verfolgen als jeder gleitende Durchschnitt. Es soll auch die Preisabgrenzung, die Preispeitsche und die Umarmungspreise wesentlich stärker minimieren. Und das tut dies automatisch, da es einen Faktor der Formel gibt. Wegen der Berechnung beschleunigt die Dynamic Line in den Märkten, wie es den Preisen folgt, doch bewegt sich langsamer in den Märkten. Man will schnell in einem Down-Markt zu verkaufen, aber reiten ein up-Markt so lange wie möglich. MD 8211 McGinley Dynamic N - Dynamic Tracking Faktor Hier wird der Unterschied zwischen dem Dynamic und dem Preis durch das N-fache des Verhältnisses der beiden zur 4. Potenz geteilt. Der Zählerunterschied gibt uns ein Zeichen, oben oder unten, und der Nenner hält uns prozentual in Grenzen, die durch N definiert sind. Die 4. Potenz gibt der Berechnung einen Anpassungsfaktor, der um so größer wird, je größer der Unterschied zwischen den dynamischen und den aktuellen Daten ist . Die McGinley Dynamic (MD) soll Whipsaw vermeiden, weil die Dynamic Line automatisch den Preisen in jedem Markt schnell oder langsam folgt, es soll wie ein Lenkmechanismus sein, der auf die Preise ausgerichtet bleibt, wenn die Märkte beschleunigen oder verlangsamen. Persönlich finde ich diesen Indikator nicht sehr nützlich. Vielleicht ist es besser als ein Werkzeug, um den Markt anstatt einer regelmäßigen Indikator zu messen. Natürlich ist die MD besser im Vergleich zu den regulären EMS in Bezug auf die enge Verfolgung der Lager und in Bezug auf Whipsaws. Ich schließe ein Diagramm mit der MD (gelbe Linie) ein und ich vergleiche eine 20 EMA (rote Linie). Für diejenigen, die interessiert zu experimentieren, schließe ich die afl. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie einen interessanten Aspekt der MD finden.